Question: 資本資産価格設定モデル(CAPM)によると、高値正アルファ?

です。正のアルファを持つセキュリティが高値と考えられています。 ...ゼロアルファを持つセキュリティはいい買い物であると考えられている。

の結果に正のアルファを適用するポートフォリオ・マネジャーは、ファンドのによって測定されるように管理者が資金を取ったリスクに基づいて予想されたよりも良好な性能を示して?

何を示しありませんベータ。管理者は、実際に彼らは、ポートフォリオの必要なリターンを与えている必要がありますよりも悪化したこと。良いアルファである

はどのくらい?

の定義アルファアルファはまた、リスクの尺度である。負のアルファ手段-15手段投資のアルファは、リターン与えあまりにもリスキーでした。ゼロのアルファは、資産がリスクとリターン見合っを獲得していることを示唆しています。ゼロ手段のボラティリティを調整した後、上回っ投資よりも大きいのアルファ。

どのように回帰でアルファを解釈するのですか?

アルファ、垂直切片は、ファンドはCAPMが予測(または多分以上やったどのくらい良くわかります一般的に、負アルファ)は、おそらく高い管理費に、それがなかったどのくらい悪いことがわかります。フィットの品質は、統計的な数r-乗で与えられる。

無リスク資産のアルファとは何ですか?

アルファは少なくともに関して、可能な限り最高のリターンを決定するために使用される指標でありますリスクの量と式に従って、アルファは...市場のリターンからの復帰の無リスク金利を差し引くと、ポートフォリオの体系的なリスクとその結果を乗じて算出された

何高アルファ平均統計では?

あなたは間違って帰無仮説を棄却し、またあなたの信頼レベルを低下させる確率はあなたの両方の増加、アルファを増やす場合。

は?

良いクロンバックのα係数は何である親指の一般的なルールは、そのA

でありますのクロンバックのα係数。上記の70とは、良いです。 80以上優れている、と。 90以上が最適です。良いアルファ番号は何ですか?

1.0手段の正アルファファンドや株式は、1パーセントで、そのベンチマーク指数をアウトパフォームしています。 1.0の同様の負のαは1パーセントの業績不振を示すであろう。セキュリティは、市場よりも揮発性の低いなること。

万一I買うアルファリチウム?

あなたは良いリターンで銘柄を探しているなら、アルファリチウム社の株式は悪いことができます未満1つの手段のベータ版、高いです1年間の投資オプションを-risk。アルファリチウム株式会社リアルタイムの引用は、2021年9月18日で0.535ドルに等しいですが、あなたの現在の投資は、将来的に切り下げすることができる。

は、アルファ切片で?

アルファはインターセプト係数およびベータ版がありますX変数1係数。様々な出力を解釈する方法について詳しく知りたい人のために、あなたはここに訪問することができます。

であるクロンバックのα信頼性はありますか?

クロンバックのα係数は、内部整合性の尺度でありますアイテムのセットがグループとしてどのように密接に関連し、あります。スケールの信頼性の尺度であると考えられています。アルファは、「高い」値は、測定値が一次元であることを意味するものではない。

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